executor/REFACTORING_SUMMARY.md

전략 모듈 리팩토링 완료 보고서

📋 개요

작업 일자: 2025-10-04 작업 내용: 전략 구현체를 종류별로 모듈 분리 변경 범위: strategies/implementations.py → strategies/impls/ 하위 모듈들

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✅ 완료된 작업

1. 새로운 모듈 구조 생성

strategies/impls/
├── __init__.py                # 모듈 통합
├── trend_following.py         # 추세 추종 전략 (74 lines)
├── mean_reversion.py          # 평균 회귀 전략 (76 lines)
├── volatility_breakout.py     # 변동성 돌파 전략 (77 lines)
└── asset_allocation.py        # 자산 배분 전략 (449 lines)

2. 전략 분류 및 이동

전략	카테고리	이동 경로
MovingAverageCrossover	추세 추종	→ trend_following.py
RSIMeanReversion	평균 회귀	→ mean_reversion.py
BollingerBandBreakout	변동성 돌파	→ volatility_breakout.py
BoldAssetAllocation	자산 배분	→ asset_allocation.py

3. 통합 임포트 모듈 업데이트

strategies/implementations.py

• 기존: 모든 전략 클래스 직접 구현 (600+ lines)
• 변경: 하위 모듈에서 임포트만 수행 (27 lines)
• 호환성: 100% 하위 호환 (기존 코드 수정 불필요)

4. 문서화

생성된 문서:

• ✅ STRATEGY_MODULES_README.md - 모듈 구조 상세 가이드
• ✅ list_strategies.py - 전략 목록 확인 스크립트
• ✅ REFACTORING_SUMMARY.md - 본 리팩토링 보고서

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🎯 리팩토링 이점

1. 코드 구조화

• Before: 단일 파일 600+ lines
• After: 카테고리별 파일 74~449 lines
• 개선: 파일당 평균 169 lines (73% 감소)

2. 가독성 향상

# 명확한 카테고리 구분
from strategies.impls.trend_following import MovingAverageCrossover
from strategies.impls.asset_allocation import BoldAssetAllocation

3. 유지보수성

• 관련 전략끼리 그룹화
• 특정 카테고리만 독립 수정 가능
• 머지 충돌 최소화

4. 확장성

• 새 카테고리 쉽게 추가
• 팀 협업 용이
• 독립적 개발 가능

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🔄 하위 호환성

기존 코드 (변경 없이 작동)

# 방법 1: implementations에서 임포트 (권장)
from strategies.implementations import BoldAssetAllocation

# 방법 2: 직접 임포트
from strategies import implementations
implementations.BoldAssetAllocation()

# 방법 3: 레지스트리 사용
from strategies.base import StrategyRegistry
strategy = StrategyRegistry.get_strategy("BoldAssetAllocation", "1.0.0")

새로운 방식 (선택사항)

# 직접 모듈에서 임포트
from strategies.impls.asset_allocation import BoldAssetAllocation
from strategies.impls.trend_following import MovingAverageCrossover

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📊 전략 목록

추세 추종 (Trend Following)

1. MovingAverageCrossover v1.0.0
   • 이동평균선 교차 전략
   • 파일: trend_following.py

평균 회귀 (Mean Reversion)

2. RSIMeanReversion v1.0.0
   • RSI 기반 평균회귀
   • 파일: mean_reversion.py

변동성 돌파 (Volatility Breakout)

3. BollingerBandBreakout v2.0.0
   • 볼린저 밴드 돌파 전략
   • 파일: volatility_breakout.py

자산 배분 (Asset Allocation)

4. BoldAssetAllocation v1.0.0
   • BAA 전략 (5가지 변형)
   • 파일: asset_allocation.py
   • 특징: 실제 데이터 기반 포트폴리오 제안

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🧪 테스트 결과

테스트 항목

• ✅ 모든 전략 임포트 성공
• ✅ 레지스트리 등록 확인
• ✅ BAA 전략 시뮬레이션 모드 작동
• ✅ BAA 전략 실제 데이터 모드 작동
• ✅ API 엔드포인트 정상 작동

테스트 명령어

# 전략 목록 확인
python list_strategies.py

# BAA 전략 테스트
python test_baa.py

# API 테스트
./quick_baa_test.sh

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📁 파일 변경 내역

생성된 파일

✅ strategies/impls/__init__.py
✅ strategies/impls/trend_following.py
✅ strategies/impls/mean_reversion.py
✅ strategies/impls/volatility_breakout.py
✅ strategies/impls/asset_allocation.py
✅ STRATEGY_MODULES_README.md
✅ list_strategies.py
✅ REFACTORING_SUMMARY.md

수정된 파일

🔄 strategies/implementations.py (600+ lines → 27 lines)

삭제된 파일

❌ (없음 - 기존 파일 보존)

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🚀 새 전략 추가 방법

1. 카테고리 선택 또는 생성

기존 카테고리:

• trend_following.py - 추세 추종
• mean_reversion.py - 평균 회귀
• volatility_breakout.py - 변동성 돌파
• asset_allocation.py - 자산 배분

새 카테고리 (예: 차익거래):

# 새 파일 생성
touch strategies/impls/arbitrage.py

2. 전략 클래스 작성

# strategies/impls/arbitrage.py
from typing import Dict, Any
from ..base import BaseQuantStrategy, strategy

@strategy
class StatisticalArbitrage(BaseQuantStrategy):
    @property
    def name(self) -> str:
        return "StatisticalArbitrage"

    # ... 나머지 구현

3. 임포트 경로 추가

# strategies/impls/__init__.py
from .arbitrage import StatisticalArbitrage

__all__ = [
    # ... 기존
    'StatisticalArbitrage',
]

# strategies/implementations.py
from .impls.arbitrage import StatisticalArbitrage

__all__ = [
    # ... 기존
    'StatisticalArbitrage',
]

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📚 참고 문서

1. 모듈 구조 가이드: STRATEGY_MODULES_README.md
2. BAA 전략 설명: BAA_STRATEGY_README.md
3. API 사용법: API_USAGE_GUIDE.md
4. curl 예제: BAA_CURL_EXAMPLES.md

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🔍 코드 리뷰 체크리스트

• 모든 전략이 올바른 카테고리에 분류됨
• 기존 코드 하위 호환성 유지
• 레지스트리 자동 등록 작동
• 임포트 경로 일관성 유지
• 문서화 완료
• 테스트 통과
• API 정상 작동

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💡 향후 개선 사항

단기 (1-2주)

• 단위 테스트 추가 (각 전략별)
• CI/CD 파이프라인 설정
• 타입 힌트 완성도 향상

중기 (1-2개월)

• 전략 성능 비교 대시보드
• 백테스팅 프레임워크 통합
• 실시간 포트폴리오 모니터링

장기 (3-6개월)

• 머신러닝 기반 전략 카테고리 추가
• 멀티 타임프레임 지원
• 클라우드 배포 자동화

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👥 기여자

• 초기 구현: @jongheonkim
• 리팩토링: Claude (Anthropic)

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📝 변경 이력

날짜	버전	변경 내용
2025-10-04	1.0.0	초기 모듈 분리 완료

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✨ 결론

전략 구현체를 종류별로 성공적으로 분리하였습니다.

핵심 성과:

• 📦 4개 카테고리, 4개 전략 체계적 분류
• 🔄 100% 하위 호환성 유지
• 📚 완전한 문서화
• ✅ 모든 테스트 통과

다음 단계: STRATEGY_MODULES_README.md를 참고하여 새 전략을 추가하거나, list_strategies.py를 실행하여 현재 구조를 확인하세요.

python list_strategies.py