# risk - 리스크 관리

## 개요

**risk** 컴포넌트는 사전 주문 검증과 포지션 리스크 모니터링을 담당합니다.

### 책임

- 주문 전 리스크 체크 (잔고, 포지션 한도, 레버리지)
- 포지션 리스크 지표 계산 (VaR, 베타, 집중도)
- 손절/익절 조건 관리 및 트리거 평가
- 리스크 한도 설정 및 위반 감지

### 의존성

```mermaid
graph LR
    Risk[risk] --> Mgmt[mgmt]
    Risk --> Balance[balance]
    Risk --> Data[data]
    Risk --> DB[(Database)]

    Scheduler[scheduler] --> Risk
    Monitor[monitor] --> Risk

    style Risk fill:#E53935,color:#fff
```

## 주요 기능

### 1. 사전 주문 검증

```typescript
validateOrder(order: Order, container: Container): RiskCheckResult
validateOrderBatch(orders: Order[], container: Container): RiskCheckResult[]
```

- 잔고 충분성, 포지션 사이즈, 집중도, 레버리지를 검증합니다.

### 2. 포지션 리스크 모니터링

```typescript
calculatePositionRisk(containerId: string): PositionRisk
checkRiskLimits(containerId: string): LimitViolation[]
```

### 3. 손절/익절 관리

```typescript
setStopLoss(containerId: string, symbol: string, config: StopLossConfig): void
setTakeProfit(containerId: string, symbol: string, level: number): void
checkStopConditions(containerId: string): StopTrigger[]
```

### 4. 리스크 한도 설정

```typescript
setRiskLimits(containerId: string, limits: RiskLimits): void
getRiskProfile(containerId: string): RiskProfile
```

### 5. 포트폴리오 리스크 분석

```typescript
calculatePortfolioVaR(containerId: string, confidence: number, horizon: number): VaRResult
calculateCorrelationMatrix(containerId: string): CorrelationMatrix
stressTest(containerId: string, scenarios: Scenario[]): StressTestResult[]
```

## 데이터 모델

```typescript
interface RiskLimits {
  containerId: string
  position: {
    maxSinglePositionPct: number
    maxSectorPct: number
    maxTotalLeverage: number
  }
  loss: {
    maxDailyLossPct: number
    maxDrawdownPct: number
    stopLossEnabled: boolean
  }
  exposure: {
    maxLongExposure: number
    maxShortExposure: number
    maxGrossExposure: number
  }
}

interface RiskCheckResult {
  passed: boolean
  violations: {
    rule: string
    severity: 'BLOCKING' | 'WARNING'
    message: string
    currentValue: number
    limitValue: number
  }[]
  recommendations?: string[]
}

interface PositionRisk {
  containerId: string
  positions: {
    symbol: string
    marketValue: number
    weightPct: number
    VaR95: number
    beta: number
    sector: string
  }[]
  portfolio: {
    totalValue: number
    totalVaR95: number
    beta: number
    correlationRisk: number
  }
  limits: {
    type: string
    current: number
    limit: number
    utilizationPct: number
  }[]
  calculatedAt: Date
}

interface StopLossConfig {
  type: 'FIXED' | 'TRAILING' | 'TIME_BASED'
  fixedPrice?: number
  fixedPct?: number
  trailingPct?: number
  holdingPeriodDays?: number
  autoExecute: boolean
}

interface VaRResult {
  confidence: number
  horizon: number
  VaR: number
  VaRPct: number
  method: 'HISTORICAL' | 'PARAMETRIC' | 'MONTE_CARLO'
  calculatedAt: Date
}
```

## API 명세

### POST /api/risk/check
주문 리스크 체크

### GET /api/risk/containers/:containerId
리스크 프로필 조회

## 구현 고려사항

- 리스크 위반은 monitor 알림과 연동합니다.
- 한도 변경은 감사 로그로 추적합니다.

## 관련 문서

- [공통 데이터 모델](../../docs/03-data-models.md)
- [주요 워크플로우](../../docs/04-workflows.md)

### 관련 컴포넌트
- [mgmt - 컨테이너 관리](./mgmt.md)
- [balance - 계좌 관리](./balance.md)
- [strategy - 전략 관리](./strategy.md)