# QuantBench 구현 로드맵

## 1. 전체 일정 개요

```mermaid
gantt
    title QuantBench 개발 일정
    dateFormat YYYY-MM-DD
    section Phase 1: MVP
    프로젝트 설정           :p1_1, 2024-01-01, 2w
    balance 구현           :p1_2, after p1_1, 4w
    data 구현              :p1_3, after p1_1, 4w
    mgmt 구현              :p1_4, after p1_2, 3w
    strategy 구현          :p1_5, after p1_3, 4w
    scheduler 구현         :p1_6, after p1_4, 3w
    risk 구현              :p1_7, after p1_5, 3w
    통합 테스트            :p1_8, after p1_6, 2w

    section Phase 2: Production
    analytics 구현         :p2_1, after p1_8, 4w
    monitor 구현           :p2_2, after p1_8, 4w
    대시보드 개발          :p2_3, after p2_1, 3w
    통합 및 테스트         :p2_4, after p2_2, 2w

    section Phase 3: Enterprise
    audit 구현             :p3_1, after p2_4, 4w
    simulation 구현        :p3_2, after p2_4, 4w
    최종 통합 및 배포      :p3_3, after p3_1, 3w
```

### 전체 일정 요약

| Phase | 기간 | 주요 산출물 |
|-------|------|------------|
| **Phase 1: MVP** | 3-4개월 | 기본 거래 시스템 |
| **Phase 2: Production** | 2-3개월 | 모니터링 & 분석 |
| **Phase 3: Enterprise** | 2-3개월 | 감사 & 시뮬레이션 |
| **총 기간** | 7-10개월 | 완전한 퀀트 시스템 |

## 2. Phase 1: MVP (3-4개월)

### 목표
안전하게 전략을 실행하고 리스크를 통제할 수 있는 기본 시스템 구축

### 2.1 프로젝트 설정 (1-2주)

**작업 항목**:
- [ ] 레포지토리 구조 설정
- [ ] 개발 환경 구축 (Docker, Docker Compose)
- [ ] CI/CD 파이프라인 설정
- [ ] 코드 스타일 가이드 및 린팅 설정
- [ ] 데이터베이스 스키마 초기 설계
- [ ] API 인증/인가 구조 설계

**기술 스택 결정**:
- 백엔드: TypeScript + Node.js (또는 Python + FastAPI)
- 데이터베이스: PostgreSQL + TimescaleDB
- 캐시: Redis
- 메시지 큐: RabbitMQ (또는 Kafka)

### 2.2 Week 1-4: balance + data 기본 구현

#### balance 컴포넌트 (2-3주)

**우선순위 1: 한국투자증권 API 연동**
- [ ] BrokerAdapter 인터페이스 정의
- [ ] 한국투자증권 Adapter 구현
  - [ ] 인증 및 세션 관리
  - [ ] 계좌 잔고 조회
  - [ ] 현재가 조회
  - [ ] 주문 제출 (시장가, 지정가)
  - [ ] 주문 상태 조회
  - [ ] 주문 취소
- [ ] API 키 암호화 저장
- [ ] 에러 처리 및 재시도 로직
- [ ] 단위 테스트 작성

**우선순위 2: 계좌 관리 기능**
- [ ] 계좌 등록/수정/삭제 API
- [ ] 계좌 목록 조회
- [ ] 계좌 상태 관리

#### data 컴포넌트 (2-3주)

**우선순위 1: 데이터 수집**
- [ ] 데이터 소스 추상화 인터페이스
- [ ] Yahoo Finance 연동 (과거 데이터)
- [ ] 한국투자증권 API를 통한 실시간 시세 조회
- [ ] 데이터 검증 로직
  - [ ] 결측치 탐지
  - [ ] 이상치 탐지
  - [ ] 데이터 연속성 체크

**우선순위 2: 데이터 저장**
- [ ] TimescaleDB 스키마 설계
- [ ] 가격 데이터 저장 (PriceBar)
- [ ] Redis 캐시 연동 (실시간 시세)
- [ ] 데이터 조회 API
  - [ ] 과거 데이터 조회
  - [ ] 최신 시세 조회
  - [ ] 다중 종목 배치 조회

### 2.3 Week 5-8: mgmt + strategy 핵심 기능

#### mgmt 컴포넌트 (3주)

**우선순위 1: 컨테이너 생명주기**
- [ ] 컨테이너 생성/수정/삭제 API
- [ ] 가상 잔고 관리
  - [ ] 초기 자산 할당
  - [ ] 현금 및 포지션 추적
  - [ ] 밸런스 조정 (reconciliation)
- [ ] 컨테이너 상태 관리 (ACTIVE/PAUSED/ARCHIVED)

**우선순위 2: 자산 관리**
- [ ] 컨테이너 간 자산 이동
- [ ] 실제 계좌 vs 가상 컨테이너 일치성 검증
- [ ] 컨테이너 조회 API

#### strategy 컴포넌트 (4주)

**우선순위 1: 전략 인터페이스**
- [ ] StrategyInterface 정의
- [ ] 전략 등록 및 관리 API
- [ ] 전략 버전 관리
- [ ] 파라미터 관리

**우선순위 2: 신호 생성**
- [ ] 신호 생성 엔진
- [ ] 신호를 주문으로 변환
- [ ] 내장 전략 구현: Bold Asset Allocation
  - [ ] 고정 비중 자산 배분
  - [ ] 리밸런싱 로직

**우선순위 3: 백테스트**
- [ ] 백테스트 엔진 구현
- [ ] 과거 데이터 기반 시뮬레이션
- [ ] 거래 비용 및 슬리피지 모델링
- [ ] 성과 지표 계산 (수익률, 샤프 비율, MDD 등)

### 2.4 Week 9-12: scheduler + risk

#### scheduler 컴포넌트 (3주)

**우선순위 1: 스케줄 관리**
- [ ] 스케줄 생성/수정/삭제 API
- [ ] Cron 기반 트리거
- [ ] 시장 시간 체크 (개장/마감)
- [ ] 휴일 감지 및 자동 스킵

**우선순위 2: 실행 관리**
- [ ] 실행 트리거 로직
- [ ] 전략 실행 오케스트레이션
  - [ ] 컨테이너 정보 조회
  - [ ] 신호 생성 요청
  - [ ] 리스크 검증
  - [ ] 주문 제출
- [ ] 실행 이력 관리

**우선순위 3: 승인 워크플로우**
- [ ] 승인 요청 생성
- [ ] 승인 대기 및 타임아웃 처리
- [ ] 승인/거부 처리
- [ ] 자동 실행 모드

#### risk 컴포넌트 (3주)

**우선순위 1: 사전 주문 검증**
- [ ] 잔고 충분성 체크
- [ ] 포지션 사이즈 한도 검증
- [ ] 집중도 리스크 체크 (단일 종목, 섹터)
- [ ] 레버리지 한도 검증

**우선순위 2: 리스크 한도 관리**
- [ ] 리스크 한도 설정 API
- [ ] 컨테이너별 한도 조회

**우선순위 3: 손절/익절**
- [ ] 손절 조건 설정
- [ ] 익절 조건 설정
- [ ] 자동 청산 트리거

### 2.5 Week 13-16: 통합 테스트 및 버그 수정

**통합 테스트**:
- [ ] 전체 워크플로우 End-to-End 테스트
  - [ ] 컨테이너 생성 → 전략 할당 → 스케줄 설정 → 자동 실행
- [ ] 리스크 시나리오 테스트
  - [ ] 잔고 부족 시나리오
  - [ ] 리스크 한도 초과 시나리오
  - [ ] 손절 트리거 시나리오
- [ ] 증권사 API 연동 테스트 (Paper Trading 계좌)

**버그 수정 및 개선**:
- [ ] 발견된 버그 수정
- [ ] 성능 최적화
- [ ] 에러 처리 개선
- [ ] 로깅 강화

**문서화**:
- [ ] API 문서 (Swagger/OpenAPI)
- [ ] 사용자 가이드
- [ ] 운영 매뉴얼

### Phase 1 완료 기준

- [ ] 한국투자증권 계좌 연동 완료
- [ ] 1개 이상의 전략 백테스트 성공
- [ ] Paper Trading 환경에서 자동 매매 성공
- [ ] 모든 리스크 체크 통과
- [ ] 전체 시스템 안정성 검증

## 3. Phase 2: Production Ready (2-3개월)

### 목표
실전 운영을 위한 모니터링, 분석, 알림 체계 구축

### 3.1 Week 1-4: analytics 구현

#### analytics 컴포넌트 (4주)

**우선순위 1: 성과 측정**
- [ ] 일일 수익률 계산
- [ ] 누적 수익률 추적
- [ ] 리스크 지표 계산
  - [ ] 변동성 (Volatility)
  - [ ] 샤프 비율 (Sharpe Ratio)
  - [ ] 소르티노 비율 (Sortino Ratio)
  - [ ] 최대 낙폭 (MDD)

**우선순위 2: 귀속 분석**
- [ ] 수익 원천 분해
  - [ ] 자산 배분 효과
  - [ ] 종목 선택 효과
  - [ ] 타이밍 효과
- [ ] 섹터별 기여도 분석
- [ ] 종목별 기여도 분석

**우선순위 3: 거래 분석**
- [ ] 거래 통계 (승률, 손익비 등)
- [ ] 거래 비용 분석
- [ ] 회전율 계산

**우선순위 4: 리포트 생성**
- [ ] 일일/주간/월간 리포트 템플릿
- [ ] PDF 리포트 생성
- [ ] HTML 리포트 생성
- [ ] 이메일 자동 발송

### 3.2 Week 5-8: monitor 구현

#### monitor 컴포넌트 (4주)

**우선순위 1: 시스템 헬스 체크**
- [ ] 컴포넌트별 헬스 체크
- [ ] API 연결 상태 모니터링
- [ ] 데이터베이스 응답 시간 추적
- [ ] 리소스 사용률 모니터링 (CPU, 메모리)

**우선순위 2: 이상 탐지**
- [ ] 급격한 포지션 변화 감지
- [ ] 비정상 주문 탐지
- [ ] 시장 이상 조건 감지 (극심한 변동성, 유동성 부족)

**우선순위 3: 알림 시스템**
- [ ] 알림 규칙 엔진
- [ ] 다채널 알림 발송
  - [ ] 이메일 (SendGrid/AWS SES)
  - [ ] SMS (Twilio)
  - [ ] 푸시 알림 (Firebase)
  - [ ] Slack 웹훅
- [ ] 알림 이력 관리
- [ ] 알림 빈도 제한 (Throttling)

**우선순위 4: 대시보드 데이터**
- [ ] 실시간 메트릭 수집
- [ ] 대시보드 API
- [ ] WebSocket을 통한 실시간 업데이트

### 3.3 Week 9-12: 대시보드 개발 및 통합

**프론트엔드 개발** (3주):
- [ ] 프로젝트 설정 (React + TypeScript)
- [ ] 주요 화면 개발
  - [ ] 대시보드 홈 (전체 계좌 요약)
  - [ ] 컨테이너 상세 (포지션, 성과, 차트)
  - [ ] 전략 관리 (등록, 수정, 백테스트 실행)
  - [ ] 주문 승인 화면
  - [ ] 알림 센터
  - [ ] 설정 화면
- [ ] 차트 컴포넌트 (TradingView, Chart.js)
- [ ] 실시간 업데이트 (WebSocket)

**통합 및 테스트** (2주):
- [ ] 프론트엔드-백엔드 통합
- [ ] E2E 테스트
- [ ] 성능 테스트
- [ ] 사용자 시나리오 테스트

### Phase 2 완료 기준

- [ ] 실시간 대시보드 동작
- [ ] 자동 리포트 생성 및 발송
- [ ] 알림 시스템 정상 작동
- [ ] 이상 탐지 시나리오 검증
- [ ] 사용자 인수 테스트 통과

## 4. Phase 3: Enterprise Grade (2-3개월)

### 목표
규제 대응, 감사 추적, 고급 시뮬레이션

### 4.1 Week 1-4: audit 구현

#### audit 컴포넌트 (4주)

**우선순위 1: 감사 로그**
- [ ] 감사 이벤트 정의
- [ ] 불변 로그 저장 (Append-Only)
- [ ] 해시 체인 구현 (무결성 보장)
- [ ] 주요 이벤트 자동 기록
  - [ ] 주문 생성/취소/체결
  - [ ] 설정 변경
  - [ ] 승인/거부
  - [ ] 로그인

**우선순위 2: 변경 추적**
- [ ] 엔티티별 변경 이력
- [ ] Before/After 스냅샷
- [ ] 변경 사유 기록

**우선순위 3: 규제 리포팅**
- [ ] 거래 내역 보고서
- [ ] 포지션 명세서
- [ ] 이상 거래 보고서
- [ ] CSV/JSON 내보내기

**우선순위 4: 무결성 검증**
- [ ] 감사 로그 무결성 체크
- [ ] 해시 체인 검증
- [ ] 주기적 무결성 검사 스케줄

### 4.2 Week 5-8: simulation 구현

#### simulation 컴포넌트 (4주)

**우선순위 1: Paper Trading**
- [ ] 가상 계좌 생성
- [ ] 가상 주문 체결 엔진
  - [ ] 실시간 호가 기반 체결 시뮬레이션
  - [ ] 슬리피지 모델링
  - [ ] 수수료 계산
- [ ] 가상 포트폴리오 관리

**우선순위 2: 시뮬레이션 환경**
- [ ] 과거 데이터 리플레이
- [ ] 다중 시나리오 테스트
- [ ] 스트레스 테스트
  - [ ] 극단 변동성 시나리오
  - [ ] 유동성 부족 시나리오
  - [ ] 블랙스완 이벤트

**우선순위 3: 파라미터 최적화**
- [ ] 그리드 서치
- [ ] 랜덤 서치
- [ ] 베이지안 최적화 (선택)
- [ ] Walk-Forward 분석
- [ ] 과최적화 검증

**우선순위 4: 실계좌 전환**
- [ ] Paper → Real 전환 검증
- [ ] 설정 복제 및 검증
- [ ] 점진적 자산 이전

### 4.3 Week 9-12: 최종 통합 및 배포

**보안 강화** (2주):
- [ ] 침투 테스트 (Penetration Testing)
- [ ] API 키 관리 강화
- [ ] 역할 기반 접근 제어 (RBAC) 세밀화
- [ ] 감사 로그 접근 제어

**성능 최적화** (1주):
- [ ] 데이터베이스 쿼리 최적화
- [ ] 캐싱 전략 개선
- [ ] API 응답 시간 최적화
- [ ] 부하 테스트

**배포 준비** (2주):
- [ ] 프로덕션 환경 설정
- [ ] 데이터베이스 마이그레이션 스크립트
- [ ] 백업 및 복구 절차 수립
- [ ] 모니터링 및 알림 설정 (Prometheus, Grafana)
- [ ] 장애 복구 계획 (DR Plan)
- [ ] 운영 문서 작성

**최종 검증** (1주):
- [ ] 전체 시스템 통합 테스트
- [ ] 보안 검증
- [ ] 성능 검증
- [ ] 사용자 인수 테스트 (UAT)

### Phase 3 완료 기준

- [ ] 모든 거래가 감사 로그에 기록됨
- [ ] Paper Trading 환경 정상 작동
- [ ] 파라미터 최적화 기능 검증
- [ ] 보안 감사 통과
- [ ] 프로덕션 배포 완료

## 5. 마일스톤

```mermaid
timeline
    title QuantBench 주요 마일스톤
    section Phase 1
        M1.1 : 증권사 API 연동 완료
        M1.2 : 첫 백테스트 성공
        M1.3 : Paper Trading 자동매매 성공
        M1.4 : Phase 1 완료
    section Phase 2
        M2.1 : 실시간 대시보드 런칭
        M2.2 : 자동 리포트 시스템 가동
        M2.3 : Phase 2 완료
    section Phase 3
        M3.1 : 감사 시스템 가동
        M3.2 : Paper Trading 환경 오픈
        M3.3 : 프로덕션 배포
```

| 마일스톤 | 예상 일정 | 주요 산출물 |
|---------|----------|------------|
| **M1.1** | 1개월차 | 한국투자증권 API 연동, 데이터 수집 |
| **M1.2** | 2개월차 | Bold Asset Allocation 전략 백테스트 성공 |
| **M1.3** | 3개월차 | Paper Trading 환경에서 자동매매 |
| **M1.4** | 4개월차 | Phase 1 완료 (MVP) |
| **M2.1** | 5개월차 | 실시간 대시보드 |
| **M2.2** | 6개월차 | 자동 리포트 시스템 |
| **M2.3** | 7개월차 | Phase 2 완료 (Production Ready) |
| **M3.1** | 8개월차 | 감사 시스템 |
| **M3.2** | 9개월차 | Paper Trading 플랫폼 |
| **M3.3** | 10개월차 | 프로덕션 배포 완료 |

## 6. 리스크 및 대응 방안

| 리스크 | 영향 | 확률 | 대응 방안 |
|-------|------|------|----------|
| 증권사 API 변경 | 높음 | 중간 | 추상화 레이어 강화, 다중 증권사 지원 |
| 데이터 품질 문제 | 중간 | 높음 | 데이터 검증 강화, 다중 데이터 소스 |
| 성능 병목 | 중간 | 중간 | 초기부터 부하 테스트, 확장 가능 아키텍처 |
| 보안 취약점 | 높음 | 낮음 | 정기 보안 감사, 침투 테스트 |
| 일정 지연 | 중간 | 높음 | 애자일 방식, 2주 단위 스프린트, 우선순위 조정 |
| 규제 변경 | 중간 | 낮음 | 감사 로그 강화, 유연한 설계 |

## 7. 추가 고려사항

### 7.1 다중 증권사 지원 계획

**Phase 1.5 (선택)**: 삼성증권 또는 키움증권 추가 연동
- 예상 기간: 2-3주
- BrokerAdapter 패턴 검증
- 다중 계좌 통합 관리 테스트

### 7.2 고급 전략 추가

**Phase 2.5 (선택)**: 추가 전략 구현
- Momentum 전략
- Value 전략
- Mean Reversion 전략
- 각 전략당 2-3주 소요

### 7.3 글로벌 시장 지원

**Phase 4 (선택)**: 미국 주식 시장 지원
- Interactive Brokers API 연동
- 시간대 처리 (타임존)
- 환율 처리
- 예상 기간: 2-3개월

## 8. 성공 지표 (KPI)

### Phase 1 완료 시

- [ ] 시스템 가동률: 95% 이상
- [ ] API 응답 시간: 평균 < 500ms
- [ ] 주문 처리 성공률: 99% 이상
- [ ] 백테스트 정확도: 실제 거래 대비 ±1% 이내

### Phase 2 완료 시

- [ ] 시스템 가동률: 99% 이상
- [ ] 알림 발송 성공률: 99.5% 이상
- [ ] 리포트 생성 시간: < 10초
- [ ] 대시보드 로딩 시간: < 2초

### Phase 3 완료 시

- [ ] 시스템 가동률: 99.9% 이상
- [ ] 감사 로그 무결성: 100%
- [ ] Paper Trading 정확도: 실거래 대비 ±0.5% 이내
- [ ] 보안 취약점: 0건 (Critical/High)

## 9. 관련 문서

- [시스템 개요](./01-overview.md)
- [전체 아키텍처](./02-architecture.md)
- [공통 데이터 모델](./03-data-models.md)
- [주요 워크플로우](./04-workflows.md)

### 구성요소 상세 문서
- [Phase 1 컴포넌트](../components/phase1/)
- [Phase 2 컴포넌트](../components/phase2/)
- [Phase 3 컴포넌트](../components/phase3/)